Jak funguje poskytování portfoliových vah?
Každý den analyzujeme kryptoměnový trh pomocí našich kvantitativních modelů. Na základě signálů z více faktorů (momentum, carry, ...) vypočítáváme optimální váhy portfolia.
Tyto váhy vám poskytujeme přes API nebo dashboard. Vy pak můžete své portfolio rebalancovat podle našich doporučení. Máte plnou kontrolu - rozhodujete se, kdy a jak implementovat změny.
1. Sběr dat a výpočet faktorů
Každý den stahujeme data z blockchainu, burz (ceny, objemy, funding rates, open interest) a počítáme hodnoty různých faktorů pro každou kryptoměnu v našem univerzu.
Momentum strategie
Identifikujeme trendy pomocí různých indikátorů momenta. Váhy se dynamicky přizpůsobují síle trendu každé kryptoměny.
Multi-faktorový přístup
Kombinujeme více faktorů (momentum, carry, trend-following), aby nás nezaskočily žádné tržní podmínky. Každá strategie má své specifické váhy.
Univerzum kryptoměn
Obchodujeme pouze ty nejlikvidnější kryptoměny, které indentifikujeme na pravidelné bázi. Jednak lépe trendují, což se u spousty faktorů hodí, jednak mají díky tomu naše portfolia vysokou kapacitu.
Cílení volatility
Portfolia jsou škálována na cílovou volatilitu (např. 30% ročně), což zajišťuje konzistentní řízení rizika.
2. Optimalizace portfolia
Používáme pokročilé optimalizační techniky k výpočtu optimálních vah. Zohledňujeme korelace, volatilitu a očekávané výnosy.
Carry
...
Momentum
...
Trend-Following
...
Velikosti pozic
Velikosti pozic jsou počítány inverzně k volatilitě – volatilnější kryptoměny mají menší pozice a naopak.
3. Distribuce vah a implementace
Váhy publikujeme každý den v 0:30 UTC přes API a dashboard. Vy si je stáhnete/zobrazíte, potenciálně zanalyzujete, upravíte a následně provedete obchody na burze (manuálně nebo pomocí vlastního trading bota).
